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著名期货交易网站futurestruth上跟踪公布的世界期货交易系统长期平均年收益前10排名， Michael Chalek 在80 年代开发的 Dual Thrust位于第四名。

一、基础策略

1. 在当天收盘，计算两个值：最高价－收盘价，和收盘价－最低价。然后取这两个值较大的那个，乘以k值，结果称为触发值。

2. 在第二天开盘，记录开盘价，然后在价格超过（开盘＋触发值）时马上买入，或者价格低于（开盘－触发值）时马上卖空。

3. 这个系统是反转系统，没有单独止损。也就是说，反向信号也同时就是平仓信号。

策略分析

1、测试：对照铜和橡胶2个品种。Dual Thrust基础策略在铜上面的表现不错，但是最近几年的收益有逐渐减少的趋势。在橡胶的表现比铜更好一些，也没有减弱的趋势。

2、风险提示：测试结果仅供参考，不作为投资推荐。

【免责声明】期市有风险，入市须谨慎。本机构或本人的分析、观点仅供参考，不作为投资决策的依据。本公司不承担任何投资

行为产生的相应后果。

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